|
|
| EKO5580 | Zaman Serisi Analiz. - II | 3+0+0 | AKTS:7.5 | | Yıl / Yarıyıl | Bahar Dönemi | | Ders Duzeyi | Yüksek Lisans(Tezli) | | Yazılım Şekli | Seçmeli | | Bölümü | EKONOMETRİ ANABİLİM DALI | | Ön Koşul | Yok | | Eğitim Sistemi | Yüz yüze | | Dersin Süresi | 14 hafta - haftada 3 saat teorik | | Öğretim Üyesi | Prof. Dr. Rahmi YAMAK | | Diğer Öğretim Üyesi | | | Öğretim Dili | Türkçe | | Staj | Yok | | | | Dersin Amacı: | | Bu ders Zaman Serileri Analizleri-I dersinin devamıdır ve onunla aynı amaçlara sahiptir. |
| Program Kazanımları | BPKK | ÖY | | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | | | PK - 1 : | yakın zamanda geliştirilen zaman serileri tekniklerini tanırlar. | 1,2 | 1,3, | | PK - 2 : | söz konusu tekniklerin hangi durumda (ne zaman) ve nasıl kullanılacağını ayırt edebilirler. | 1,2 | 1,3, | | PK - 3 : | zaman serilerini kullanarak öngörü üretebilir ve iktisadi, mali veya finansal hipotezlerin geçerliliğini inceleyebilirler. | 1,2 | 1,3, | | PK - 4 : | öngörüleri değerlendirerek en güçlüsünü belirleyebilir ve araştırılan hipotezlerin Türkiye örneğine uygun olanlarını seçebilirler. | 1,2 | 1,3, | | PK - 5 : | seçilen öngörüye ve incelenen hipoteze bağlı olarak mikro veya makro düzeyde politikalar üretebilirler. | 1,2 | 1,3, | | BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),PK : Öğrenim Kazanımı | | |
| Trendli Modeller: Deterministik ve Stokastik Trend, Tesadüfi Yürüyüş Modelleri ve Bu Modellerin İstatistiksel Özellikleri, Trendden Arındırma, Birim Kökler ve Durağanlık, Birim Kökler ve Regresyon Hata Terimleri, Monte Carlo Yöntemi, Dickey-Fuller Testlerinin Gücü, Dickey-Fuller Testlerinde Deterministik Regresörlerin Tespiti, Yapısal Değişim ve Dickey Fuller Testleri: Perron (1989) Testi, Zivot ve Andrews (1992) Testi, Diğer Bazı Birim Kök Testleri: Phillips-Perron (1988) Testi, DF-GLS (1996) Testi, KPSS (1992) Testi, Mevsimsel Birim Kökler: HEGY (1990) Testi, Mevsimsel Birim Kökler: Franses (1991) Testi, Trendler ve Ayrıştırma Yöntemleri: Beveridge ve Nelson (1981) Ayrıştırma, Hodrick-Prescott (1997) Ayrıştırma. Çok Denklemli Zaman Serisi Modelleri: "Intervention" Analizi, Transfer Fonksiyonu Modelleri, VAR Analizi, Yapısal VAR. |
| |
| Haftalık Detaylı Ders İçeriği | | Hafta | Detaylı İçerik | Önerilen Kaynak | | Hafta 1 | Deterministik ve stokastik trendler, tesadüfi yürüyüş modeli, yönlü tesadüfi yürüyüş modeli. | | | Hafta 2 | Trendin Giderilmesi: fark alma ve trendden arındırma. Fark durağan ve trend durağan seriler. | | | Hafta 3 | Birim kökler ve regresyon hata terimleri. Monte Carlo Yöntemine Giriş, örnek bir deney: Dickey-Fuller Dağılımının Oluşturulması. | | | Hafta 4 | Dickey-Fuller testleriyle ilgili bazı hususlar: testlerin (düşük) gücü, deterministik regresörlerin tespiti ve gecikme uzunluğu seçimi. | | | Hafta 5 | (Dışsal) Yapısal kırılmaya izin veren bir birim kök testi: Perron (1989) testi. Test denkleminin farklı biçimleri. | | | Hafta 6 | (İçsel) yapısal kırılmaya izin veren bir birim kök testi: Zivot ve Andrews (1992) testi. Test denkleminin farklı biçimleri. | | | Hafta 7 | Diğer Bazı Birim kök Testleri: Phillips-Perron (1988) Testi, DF-GLS (1996) Testi, KPSS (1992) Testi. | | | Hafta 8 | Üçer aylık seriler için bir mevsimsel birim kök testi: HEGY (1990) Testi. Test denkleminin farklı biçimleri. | | | Hafta 9 | Arasınav | | | Hafta 10 | Aylık seriler için bir mevsimsel birim kök testi: Franses (1991) Testi. Test denkleminin farklı biçimleri. | | | Hafta 11 | Bazı bireysel ayrıştırma yöntemleri: Beveridge and Nelson (1981) ayrıştırma, Hodrick-Prescott (1997) ayrıştırma. Müdahale analizine giriş, müdahalenin farklı biçimleri, müdahale fonksiyonunun tahmini. | | | Hafta 12 | Ödev | | | Hafta 13 | Transfer fonksiyonu analizine giriş, çapraz-korelogram, transfer fonksiyonunun tanımlanması ve tahmini. | | | Hafta 14 | VAR Analizine giriş, Standart formda VAR ile yapısal VAR arasındaki farklılık, gecikme uzunluğunun tespitine farklı yaklaşımlar: bilgi bazlı kriterler ve LR testi. | | | Hafta 15 | VAR tanımlanması ve tahmini, VAR sonuçlarının yorumlanması: Granger nedensellik, etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırma, Yapısal VAR. | | | Hafta 16 | Dönem sonu sınavı | | | |
| 1 | Enders, W. 2004; Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, USA. | | | |
| 1 | Harris, R. ve Sollis, R. 2003; Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley & Sons, USA. | | | |
| Ölçme Yöntemi | | Yöntem | Hafta | Tarih | Süre (Saat) | Katkı (%) | | Arasınav | 9 | 04/2024 | 1 | 30 | | Ödev | 12 | 05/2024 | 2 | 20 | | Dönem sonu sınavı | 16 | 06/2024 | 1 | 50 | | |
| Öğrenci Çalışma Yükü | | İşlem adı | Haftalık süre (saat) | Hafta sayısı | Dönem toplamı | | Yüz yüze eğitim | 3 | 14 | 42 | | Sınıf dışı çalışma | 8 | 14 | 112 | | Arasınav için hazırlık | 11 | 2 | 22 | | Arasınav | 2 | 1 | 2 | | Uygulama | 1 | 14 | 14 | | Ödev | 3 | 2 | 6 | | Kısa sınav | 1 | 1 | 1 | | Dönem sonu sınavı için hazırlık | 12 | 2 | 24 | | Dönem sonu sınavı | 2 | 1 | 2 | | Toplam Çalışma Yükü | | | 225 |
|