|
|
| EKO5080 | Zaman Serisi Analizleri - I | 3+0+0 | AKTS:7.5 | | Yıl / Yarıyıl | Güz Dönemi | | Ders Duzeyi | Yüksek Lisans(Tezli) | | Yazılım Şekli | Seçmeli | | Bölümü | EKONOMETRİ ANABİLİM DALI | | Ön Koşul | Yok | | Eğitim Sistemi | Yüz yüze , Uygulama | | Dersin Süresi | 14 hafta - haftada 3 saat teorik | | Öğretim Üyesi | Prof. Dr. Rahmi YAMAK | | Diğer Öğretim Üyesi | | | Öğretim Dili | Türkçe | | Staj | Yok | | | | Dersin Amacı: | | Bu ders zaman serisi ekonometrisi ve onun uygulamalarıyla ilgilidir. Dersin temel amacı zaman serilerinin kullanıldığı bazı yeni teknikleri tanıtmaktır. Uygulamalar EViews veya WinRATS istatistiksel programları kullanılarak yapılmaktadır. |
| Program Kazanımları | BPKK | ÖY | | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | | | PK - 1 : | yakın zamanda geliştirilen zaman serileri tekniklerini tanırlar. | 1,6 | 1,3, | | PK - 2 : | söz konusu tekniklerin hangi durumda (ne zaman) ve nasıl kullanılacağını ayırt edebilirler. | 1,6 | 1,3, | | PK - 3 : | zaman serilerini kullanarak öngörü üretebilir ve iktisadi, mali veya finansal hipotezlerin geçerliliğini inceleyebilirler. | 1,6 | 1,3, | | PK - 4 : | öngörüleri değerlendirerek en güçlüsünü ve araştırılan hipotezlerin Türkiye örneğine uygun olanlarını seçebilirler. | 1,6 | 1,3, | | PK - 5 : | seçilen öngörüye ve incelenen hipoteze bağlı olarak mikro veya makro düzeyde politikalar üretebilirler. | 1,6 | 1,3, | | BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),PK : Öğrenim Kazanımı | | |
| Durağan Zaman Serisi Modellerinin Gözden Geçirilmesi: ARMA Modelleri, Durağanlık, Otokorelasyon Fonksiyonu, Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu ve Box-Jenkis Model Seçimi. Öngörü Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi. Değişkenliğin Modellenmesi: ARCH ve GARCH Modelleri, ARCH Etkisinin Testi, ARCH-M Modeli, IGARCH Modeli, Şartlı Varyans Denkleminde Açıklayıcı Değişkenler, Kaldıraç Etkisinin Testi ve Asimetrik Modeller. |
| |
| Haftalık Detaylı Ders İçeriği | | Hafta | Detaylı İçerik | Önerilen Kaynak | | Hafta 1 | Durağan Zaman Serisi Modelleri, ARMA Modelleri, durağanlık, Otokorelasyon Fonksiyonu, Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu. | | | Hafta 2 | Durağan bir serinin örnek otokorelasyonları, Box-Jenkis Model Seçimi. | | | Hafta 3 | Öngörü Değerlendirmesi: Granger-Newbold ve Diebold-Mariano testleri. | | | Hafta 4 | Mevsimsellik: mevsimsel seri için modeller, mevsimsel fark. | | | Hafta 5 | Otoregresif Şartlı Değişen Varyans Modellerine Giriş: ARCH süreçlerinin temel özellikleri. | | | Hafta 6 | ARCH Etkisinin Araştırılması: hata karelerinin otokorelasyon fonksiyonu ve ARCH LM Testi. | | | Hafta 7 | ARCH modelinin uygunluğunun araştırılması, ARCH modelinin diagnostik incelemesi. | | | Hafta 8 | ARCH-M Modeli, GARCH Modeli, GARCH Modellerinin En Yüksek Olabilirlik Tahmini. | | | Hafta 9 | Arasınav | | | Hafta 10 | Entegre olmuş GARCH Modeli, şartlı varyans denkleminde açıklayıcı değişkenler. | | | Hafta 11 | Asimetrik Bir Model: Eşik ARCH (TARCH) Modeli. | | | Hafta 12 | Ödev | | | Hafta 13 | Asimetrik Diğer Bir Model: Üssel GARCH Modeli, Kaldıraç etkisinin testi. | | | Hafta 14 | Hata terimlerinin dağılımına ilişkin bir tartışma: normal dağılmayan hata terimleri.
| | | Hafta 15 | Hata terimlerinin t dağılımı gösterdiği bir ARCH Modelinin tahmini, hata terimlerinin genelleştirilmiş hata (GED) dağılımı gösterdiği bir ARCH Modelinin tahmini. | | | Hafta 16 | Dönem sonu sınavı | | | |
| 1 | Enders, W. 2004; Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, 2.,USA. | | | |
| Ölçme Yöntemi | | Yöntem | Hafta | Tarih | Süre (Saat) | Katkı (%) | | Arasınav | 9 | 11/2023 | 1 | 30 | | Ödev | 12 | 12/2023 | 2 | 20 | | Dönem sonu sınavı | 16 | 01/2024 | 1 | 50 | | |
| Öğrenci Çalışma Yükü | | İşlem adı | Haftalık süre (saat) | Hafta sayısı | Dönem toplamı | | Yüz yüze eğitim | 3 | 14 | 42 | | Sınıf dışı çalışma | 7 | 14 | 98 | | Arasınav için hazırlık | 12 | 3 | 36 | | Arasınav | 1 | 1 | 1 | | Ödev | 1 | 1 | 1 | | Dönem sonu sınavı için hazırlık | 15 | 3 | 45 | | Dönem sonu sınavı | 1 | 1 | 1 | | Diğer 1 | 1 | 1 | 1 | | Toplam Çalışma Yükü | | | 225 |
|