|
|
| DUML7261 | Denizcilik Matematiği | 3+0+0 | AKTS:7.5 | | Yıl / Yarıyıl | Güz Dönemi | | Ders Duzeyi | Doktora | | Yazılım Şekli | Seçmeli | | Bölümü | DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI | | Ön Koşul | Yok | | Eğitim Sistemi | | | Dersin Süresi | 14 hafta - haftada 3 saat teorik | | Öğretim Üyesi | Doç. Dr. Devran YAZIR | | Diğer Öğretim Üyesi | Doç. Dr. Devran YAZIR | | Öğretim Dili | Türkçe | | Staj | Yok | | | | Dersin Amacı: | | Denizcilik alanında kullanılan seçenekleri öğrenmek. Black-Scholes opsiyon modelini öğrenmek, alım opsiyonu ve satım opsiyonu fiyatlandırma denklemlerini öğrenmek. Volatilite, risksiz faiz oranı, zaman ve uygulama fiyatının etkilerinin incelenmesi. Yeni opsiyon modelleri üzerinde çalışmak. |
| Öğrenim Kazanımları | PÖKK | ÖY | | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | | | ÖK - 1 : | Opsiyon nedir? ve opsiyon çeşitlerini öğrenmek. | 1,4 | 3, | | ÖK - 2 : | Avrupa Tipi opsiyon nedir? Amerikan Tipi opsiyon nedir? aralarındaki farklar benzerlikler nelerdir? sorularına cevap aramak. | 1,4 | 3, | | ÖK - 3 : | Alış ve satış opsiyon denklemlerindeki parametrelerin etkilerini incelemek. Volatilitenin, risksiz faiz oranının etkilerini incelemek. | 1,4 | 3, | | ÖK - 4 : | Benzerlik çözümleri hakkında bilgilendirilmek. | 1,4 | 3, | | ÖK - 5 : | Black-Scholes opsiyon modelini incelemek, modeldeki parametrelerin etkisini Matlab programında gözlemlemek. | 1,4 | 3, | | ÖK - 6 : | Lineer denklemler için en küçük karaler yöntemi hakkında bilgilendirmek. | 1,4 | 3, | | PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı | | |
| Alım opsiyonu ve Satım opsiyonu, Avrupa tipi opsiyonlar, Amerikan tipi opsiyonlar, varlık fiyatı, oynaklık, risksiz faiz oranı, kullanım fiyatı, Black-Scholes opsiyon modeli, Benzerlik çözümleri, Black-Scholes opsiyon modeli için doğrusal regresyon yaklaşımı, Opsiyon modellerinin matematiksel denklemlerindeki parametrelerin değiştirilmesiyle opsiyon priminde değişiklik yapılması, Matlab GUI arayüzünde opsiyon modellerinin oluşturulması. |
| |
| Haftalık Detaylı Ders Planı | | Hafta | Detaylı İçerik | Önerilen Kaynak | | Hafta 1 | Opsiyon nedir? ve opsiyon çeşitlerini öğrenmek. | | | Hafta 2 | Avrupa Tipi opsiyon nedir? Amerikan Tipi opsiyon nedir? aralarındaki farklar benzerlikler nelerdir? sorularına cevap aramak. | | | Hafta 3 | Alış ve satış opsiyon denklemlerindeki parametrelerin etkilerini incelemek. Volatilitenin, risksiz faiz oranının etkilerini incelemek. | | | Hafta 4 | Benzerlik çözümleri hakkında bilgilendirilmek. | | | Hafta 5 | Black-Scholes opsiyon modelini incelemek, modeldeki parametrelerin etkisini Matlab programında gözlemlemek. | | | Hafta 6 | Lineer denklemler için en küçük karaler yöntemi hakkında bilgilendirmek. | | | Hafta 7 | Balck-Scholes opsiyon modeli için lineer modeller elde etmek.
| | | Hafta 8 | Elde edilen lineer model ile Black-Scholes modelinin sonuçları karşılaştırmak. | | | Hafta 9 | Arasınav (Yarıyıl içi Çalışma) | | | Hafta 10 | Elde edilen lineer modeldeki parametrelerin etkilerini incelemek. | | | Hafta 11 | Elde edilen lineer modeldeki parametrelerin etkilerini incelemek. | | | Hafta 12 | Lineer model ile Black-Scholes modelindeki parametrelerin etkinliğinin kolay veya zor yönlerini karşılaştırmak. | | | Hafta 13 | Lineer model ile Black-Scholes modelindeki parametrelerin etkinliğinin kolay veya zor yönlerini karşılaştırmak. | | | Hafta 14 | Lineer model ile Black-Scholes modelini Matlab programı kullanarak gerçek opsiyon primleri üzerine uygulamak. | | | Hafta 15 | Lineer model ile Black-Scholes modelini Matlab programı kullanarak gerçek opsiyon primleri üzerine uygulamak. | | | Hafta 16 | Dönem Sonu Sınavı. | | | |
| 1 | Wilmot, P., Howıson, S. ve Dewynne, J., The Mathematics Of Financial Derivatives, New York, 1995. | | | |
| 1 | Yıldırak, K., Çalışkan, N. ve Çetinkaya, Ş., Türev Ürün Fiyatlama Teknikleri, 1. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul. | | | |
| Ölçme Yöntemi | | Yöntem | Hafta | Tarih | Süre (Saat) | Katkı (%) | | Arasınav | 9 | 18.04.2024 | 2 | 30 | | Yıl içi çalışma | 12 | 16.05.2024 | 2 | 20 | | Ödev | 16 | 14.06.2024 | | 50 | | |
| Öğrenci Çalışma Yükü | | İşlem adı | Haftalık süre (saat) | Hafta sayısı | Dönem toplamı | | Yüz yüze eğitim | 3 | 14 | 42 | | Sınıf dışı çalışma | 3 | 9 | 27 | | Arasınav için hazırlık | 3 | 9 | 27 | | Arasınav | 1 | 2 | 2 | | Ödev | 3 | 7 | 21 | | Dönem sonu sınavı için hazırlık | 3 | 6 | 18 | | Dönem sonu sınavı | 1 | 2 | 2 | | Diğer 1 | 3 | 6 | 18 | | Toplam Çalışma Yükü | | | 157 |
|