|
|
| EKOZ6080 | Zaman Serilerinde Seçilmiş Konular - I | 3+0+0 | AKTS:7.5 | | Yıl / Yarıyıl | Güz Dönemi | | Ders Duzeyi | Doktora | | Yazılım Şekli | Zorunlu | | Bölümü | EKONOMETRİ ANABİLİM DALI | | Ön Koşul | Yok | | Eğitim Sistemi | Yüz yüze | | Dersin Süresi | 14 hafta - haftada 3 saat teorik | | Öğretim Üyesi | Prof. Dr. Zehra ABDİOĞLU | | Diğer Öğretim Üyesi | | | Öğretim Dili | Türkçe | | Staj | Yok | | | | Dersin Amacı: | | Bu dersin temel amacı, zaman serileri analizinde kullanılan bazı teknikleri tanıtmaktır. |
| Öğrenim Kazanımları | PÖKK | ÖY | | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : | | | | ÖK - 1 : | sıkça kullanılan zaman serisi tekniklerini tanıyabilecekler. | 2,3 | 1, | | ÖK - 2 : | ilgili tekniklerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını ayırt edebilecekler. | 2,3 | 1, | | ÖK - 3 : | zaman serilerini kullanarak öngörüde bulunabilecekler. | 2,3 | 1, | | ÖK - 4 : | zaman serilerine ilişkin uygulama bulgularını değerlendirebilecekler. | 2,3 | 1, | | ÖK - 5 : | seçilen öngörüye ve incelenen hipoteze bağlı olarak mikro veya makro düzeyde politikalar üretebilecekler. | 2,3 | 1, | | PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı | | |
| Durağanlık, Birim Kök Testleri, Mevsimsel Birim Kök testleri,Yapısal Kırılmalar ve Birim Kök Testleri, Box-Jenkins Modelleri, ARCH-GARCH Modelleri Eviews Uygulamaları. |
| |
| Haftalık Detaylı Ders Planı | | Hafta | Detaylı İçerik | Önerilen Kaynak | | Hafta 1 | Durağanlık | | | Hafta 2 | Otokorelasyon Fonksiyonu | | | Hafta 3 | Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu | | | Hafta 4 | Birim Kök Testleri | | | Hafta 5 | Mevsimsel Birim Kök Testleri | | | Hafta 6 | Yapısal Kırılmalar ve Birim Kök Testleri | | | Hafta 7 | AR, MA ve ARMA Süreçleri | | | Hafta 8 | Box-Jenkins Modelleri | | | Hafta 9 | Ara sınav | | | Hafta 10 | Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (ARCH ve GARCH) | | | Hafta 11 | Ortalamada GARCH Modeli (GARCH-M) | | | Hafta 12 | Kısa sınav | | | Hafta 13 | Asimetrik Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (TGARCH) | | | Hafta 14 | Asimetrik Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri (EGARCH) | | | Hafta 15 | Finansal Zaman Serilerinin ARCH-GARCH Tahminleri: Eviews Uygulamaları | | | Hafta 16 | Final sınavı | | | |
| 1 | Hamilton, James.D. (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press, Second Edition, USA | | | |
| Ölçme Yöntemi | | Yöntem | Hafta | Tarih | Süre (Saat) | Katkı (%) | | Arasınav | 9 | 11/2024 | 1 | 30 | | Ödev | 12 | 12/2024 | 1 | 20 | | Dönem sonu sınavı | 16 | 01/2025 | 1 | 50 | | |
| Öğrenci Çalışma Yükü | | İşlem adı | Haftalık süre (saat) | Hafta sayısı | Dönem toplamı | | Yüz yüze eğitim | 3 | 14 | 42 | | Sınıf dışı çalışma | 4 | 14 | 56 | | Laboratuar çalışması | 4 | 14 | 56 | | Arasınav için hazırlık | 1 | 10 | 10 | | Arasınav | 1 | 1 | 1 | | Uygulama | 3 | 14 | 42 | | Ödev | 1 | 14 | 14 | | Kısa sınav | 1 | 1 | 1 | | Dönem sonu sınavı için hazırlık | 2 | 1 | 2 | | Dönem sonu sınavı | 1 | 1 | 1 | | Toplam Çalışma Yükü | | | 225 |
|